Многие инвесторы уверены, что зарабатывать на финансовых рынках помогают исключительно передовые технологии и современные разработки в области IT. Действительно, аналитическая деятельность инвестора автоматизирована, но алгоритмы, по которым компьютер рассчитывает и выдает инвестору результат, индикаторы, которые работают в современных торговых платформах, в большинстве своем построены вовсе не на чудо-открытиях сегодняшнего дня. Японские свечи, например, известны с 1750-ых годов, а уровни ДиНаполи, полосы Боллинджера, гармонические модели на графике и еще с десяток вполне эффективных индикаторов базируются на последовательности чисел, описанной математиком Леонардо Пизанским (Фибоначчи) в начале 13 века, а до этого использовался в древней Индии, в том числе, и для стихосложения.

 

Последовательность Фибоначчи

По наиболее популярной из версий изложения событий, Леонардо Пизанский участвовал в некоем математическом состязании, где в качестве задачи предлагалось посчитать, сколько пар кроликов получится в конце года, если в начале в огороженное пространство посадить одну пару. При этом известно, что каждая пара дает по еще одной паре каждый месяц, начиная со второго месяца жизни. Для решения Фибоначчи и применил индийскую последовательность, где каждое следующее число формируется суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее.

В итоге, он пришел к выводу, что в конце года в загоне окажется 377 пар кроликов, а эти числа хранят в себе еще много интересных закономерностей, и открыл их для Европы. Если разделить любое число последовательности на следующее получится 0,618 (или 61,8%), если разделить число на число, следующее через одно, получится 0,382 (38,2%) и т.п. То есть последовательность Фибоначчи является математическим воплощением золотого сечения.

 

Уровни Фибоначчи на графике

На финансовых рынках числовая последовательность Фибоначчи используется для прогнозирования:

  • уровней поддержки и сопротивления;
  • точек и глубины коррекции цен;
  • движения по окончании этой коррекции.

Уровнями коррекции являются: F2 =23,6%, F3= 38,2%, F5 = 61.8%, F6 = 76,3%. Базовыми считаются уровни F3 и F5, которые находятся на равном расстоянии от условного серединного уровня 50%. Это линии первой и второй коррекции цен.

Для построения линий на графике вначале нужно определить минимальную и максимальную точки за определенный период времени – то есть экстремумы. Это будут уровни 0,00 и 100 соответственно. Важно, чтобы точки были определены правильно и являлись значимыми для данного тренда. Они совпадают с общими уровнями поддержки и сопротивления.

Если в данный момент цена движется вверх, линии или, как принято называть, сетку Фибоначчи строят на предыдущем нисходящем движении. При нисходящем движении, соответственно, сетка раскладывается на прошлом восходящем тренде, чтобы уровни давали прогноз на текущую тенденцию.

 

Важные тезисы для применения уровней Фибоначчи на практике

  1. Индикатор Fibo встроен в самые популярные торговые платформы.
  2. Уровни Фибоначчи эффективны только на трендовом рынке.
  3. Уровни Фибоначчи одинаково работают на всех таймфреймах и ограничений по их выбору нет, однако, чем старше график, тем больший вес имеют показания для анализа рынка.
  4. При построении сеток Фибоначчи на разных таймфреймах одновременно, некоторые уровни могут совпадать. Это говорит о их повышенной важности. Такое явление называется скопление Фибоначчи.
  5. На уровнях коррекции цена, как правило, делает остановку и часто к ним откатывается. Их можно использовать как точки входа/выхода с рынка.
  6. Защитный ордер Stop Loss обычно устанавливается за уровнем Fibo, чтобы избежать преждевременных или ложных срабатываний, когда цена только коснулась линии, но не пробила ее. Take Profit, наоборот, выставляется перед линией.

При этом стоит помнить, что уровни Фибоначчи редко используется как самостоятельный индикатор для полного анализа рынка. Не на всех уровнях цена ведет себя так, как предполагается. Инструмент не гарантирует, а лишь показывает наиболее вероятные места для отскоков и коррекций. Поэтому в подавляющем большинстве случаев Fibo используют совместно с другими техническими индикаторами, что значительно повышает точность анализа и эффективность торговли.

 

 



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля