Джо ДиНаполи – известнейший американский трейдер и инвестор, президент компании Coast Investment Software, которая занимается разработкой программного обеспечения для участников финансовых рынков. Однако более всего он известен как лектор, автор книг, создатель собственного метода анализа рынка и торговых стратегий – уровней ДиНаполи.

Подробно весь принцип работы по данным стратегиям он описал в бестселлере «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Книга вышла в свет в 1998 году, выдержала массу переизданий и до сих пор считается одной из самых эффективных и применимых на практике.

 

Терминология, необходимая для понимания уровней ДиНаполи

Уровни ДиНаполи как метод анализа рынка опираются на последовательность Фибоначчи – причем именно на линейную ее часть. Этот инструмент анализа знаком абсолютному большинству инвесторов, но автор вводит ряд новых терминов, понимание которых необходимо для эффективной торговли.

  • Для определения тренда или размаха рынка используются два соотношения: 38,2% и 61,8% - в авторской терминологии они называются фибоузел.
  • Для построения разметки используются только экстремумы – то есть минимумы и максимумы цены. ДиНаполи обозначает экстремальные значения в рамках трендового движения как «номер реакции», при этом максимум в восходящей волне и минимум в нисходящей называются фокус.
  • Область, где совпадают несколько фибоузлов от разных номеров реакции, называется скопление. Она находится в границах уровней 38,2% и 61,8%,
  • Целевая точка у ДиНаполи – это оптимальный уровень для фиксации прибыли.

Целевую точку вычисляют с помощью расширения Фибоначчи, а фокусы используются для расчета коррекций рынка.

Важно:

  1. Построение линий на графике ведется слева направо – то есть так же, как движется на графике цена.
  2. ДиНаполи четко разграничивает понятия «тренд» и «направление движения цены»: тренды он рекомендует искать на графике D1, а определять направления – на таймфрейме в один час. Собственно, направления тоже будут являться трендами – только очень краткосрочными и часто противоречащими тем трендам, которые видны на старших таймфреймах.
  3. Уровни ДиНаполи эффективны не только при ярко выраженных трендах, но и на волатильном рынке или в боковом движении.

 

Основные стратегии торговли по уровням ДиНаполи

Наибольшее распространение получили четыре стратегии торговли по уровням ДиНаполи: Бонсай, Кусты, Сапер А и Сапер Б.

Первые две предполагают вход в рынок сразу после отскока от одного из выставленных уровней в направлении тренда. При этом по стратегии Бонсай Stop Loss может ставиться на усмотрение инвестора. В рамках стратегии Кусты – защитный ордер устанавливается строго за предшествующим уровнем.

Согласно стратегиям Сапер одного лишь отскока от уровня Фибоначчи недостаточно для открытия сделки. Инвестору следует дождаться формирования второй (в случае с Сапер А) или третьей коррекции рынка (Сапер Б) и разворота цены в первоначальное направление, а затем уже открывать сделку.

 

Важные моменты для практического применения стратегий

Выбор торговой стратегии и ее адаптация под нужды конкретного инвестора – вопрос индивидуальный, однако при работе уровнями ДиНаполи всегда стоит помнить о том, что:

  • Стратегии, основанные на данном методе анализа, особенно уязвимы к проскальзываниям цен.

Поэтому стоит выбрать брокера и типы торгового счета, где проскальзывания менее всего вероятны – то есть счета, на которых сделки обрабатываются не через Dealing Desk, а на прямую, по технологии Straight Through Processing.

  • Уровни ДиНаполи отлично сочетаются с другими инструментами техннического анализа рынка, со многими индикаторами и осцилляторами, в частности с MACD, Stochastic, со смещенными скользящими средними (DMA) и их комбинациями, которые позволяют быстро определить направление тренда и вероятность его смены.

Наиболее эффективными с этой точки зрения обычно показывают себя скользящие средние с трехпериодным, семипериодным и двадцатипятипериодным смещением. Если цены закрываются выше скользящей средней – тренд бычий, если ниже – медвежий. Пересечение линий сигнализирует о скором развороте рынка.

 

Эффективность метода анализа ДиНаполи

Успешность применения любой стратегии на финансовых рынках зависит не только от ее объективных характеристик, но и от конкретного инвестора. Поэтому универсального ответа на вопрос, прибыльна ли торговля по уровням ДиНаполи нет. Однако стоит отметить, что они завоевали огромную популярность во всем мире, а книга, их описывающая, стала бестселлером не просто так. Автор не теоретик, а опытнейший участник рынка, и все свои советы он протестировал на практике лично – в течение десятилетий инвестиционной и торговой деятельности. Стратегии торговли по уровням ДиНаполи или «трейдера Джо», как приятно называть автора в инвестиционных и трейдерских кругах США, возможно, сложны для освоения, однако эффективность их в итоге оказывается достаточно высокой.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля