Основа любой прибыльной сделки на финансовом рынке – это торговая или инвестиционная система. При этом план торговли должен быть не только четким и систематизированным, но и способным к многократному повторению. В полной мере эффективность торговой стратегии или системы подтверждается практикой, а предварительная проверка проводится обычно на демонстрационном счете или на прошлых данных. Однако прежде, чем приступать к тестированию, задайте себе 3 простых вопроса.

Вопрос № 1: Возможно ли представить вашу систему в письменном виде?

Поговорка: «Если вы не можете описать, что вы делаете, значит, вы ничего не делаете» прекрасно применима и к торговым системам. Если система не может быть зафиксирована на письме и разделена на четкие этапы, выходить с ней на рынок нельзя. Кроме того, запись всех шагов и торговых сигналов поможет быстро выявить возможные неточности, логические дыры и нестыковки, а также проверить, отвечает ли система вашим инвестиционным и торговым целям.

Вопрос № 2: На какие рыночные условия рассчитана ваша система, а в каких ее использовать нельзя?

Универсальных систем, которые бы работали при любом тренде с любым финансовым инструментом и на любом временном горизонте не существует. И если ваша система в какой-то момент показывает худшие результаты – это еще не повод говорить об ее ущербности. Выявите более или менее подходящие условия для работы с системой и используйте ее только в том случае, когда она с большей вероятностью покажет прибыль. А для того чтобы не упускать ни единой рыночной возможности, разработайте несколько стратегий для различных условий.

Вопрос №3: Если ли у вас методика измерения эффективности системы?

Мерилом эффективности торговой системы служит не только конечная прибыль, должны быть и промежуточные ориентиры, позволяющие в случае необходимости вовремя вмешаться в работу системы и не допустить убытков. Важно четко понимать, где находится грань между допустимой и критичной просадкой, соотносить свои результаты с абсолютными и рыночными целевыми точками. В качестве рыночного ориентира может служить биржевой индекс – например, индекс доллара, если вы работаете преимущественно на рынке форекс, или S&P 500 – если система применяется для рынка ценных бумаг. За абсолютный ориентир можно принять вашу инвестиционную цель – например, 20% годовой доходности или 2% прибыли  по сделке.

В заключение

Если хотя бы один ответ оказался отрицательным – это явный сигнал о несостоятельности системы. Возможно, в таком случае не стоит тратить время на ее детальную проверку на демо-счете или принимать на себя излишние риски и выходить с ней на рынок. Лучше сразу приступить к доработке или к созданию новой стратегии.

Такой экспресс-тест подходит как для новых, так и для давно используемых систем, которые подвергались неоднократному изменению. Проверяйте время от времени свою систему на соответствие трем параметрам: внятность, эффективность, измеримость, и вы увидите, насколько более прозрачной, безопасной и прибыльной может стать ваша торговля на форекс, фондовом и товарно-сырьевом рынке.



Bolmax Managment. All Rights Reserved.

 
  • ЗАДАТЬ ВОПРОС
    Заполните пожалуйста все необходимые поля